國家外匯管理局

國家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計(jì)報(bào)表及報(bào)送方式的通知

匯綜發(fā)[2012]129號




國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

為進(jìn)一步改進(jìn)銀行結(jié)售匯綜合頭寸報(bào)表和大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、根據(jù)外匯收支監(jiān)測工作需要，國家外匯管理局決定調(diào)整結(jié)售匯綜合頭寸報(bào)表格式（附件1、2）。

二、為配合報(bào)表調(diào)整需要，國家外匯管理局對結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)進(jìn)行了升級。新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)仍通過國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺（簡稱ASOne）報(bào)送。其中，外匯局訪問地址為：http://100.1.48.51:9101/asone/,銀行訪問地址為：http://asone.safe:9101/asone/。系統(tǒng)使用方法詳見ASOne平臺首頁“常用下載”欄目“結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)用戶使用手冊”。

三、新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)上線工作分為兩個(gè)階段進(jìn)行：

（一）2012年8月20日-9月3日，新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行。在此期間，銀行仍然通過舊版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)向外匯局報(bào)送正式數(shù)據(jù)。銀行應(yīng)同時(shí)在新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)中報(bào)送不少于2個(gè)交易日的數(shù)據(jù)，以確保可以通過新版系統(tǒng)正常報(bào)送數(shù)據(jù)，但相關(guān)數(shù)據(jù)只作為測試數(shù)據(jù)管理。

（二）自2012年9月4日（報(bào)送9月3日的結(jié)售匯綜合頭寸數(shù)據(jù)）起，新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)正式運(yùn)行，舊版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)停用，銀行必須通過新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)向外匯局報(bào)送數(shù)據(jù)。新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)啟用后，銀行不再通過傳真方式報(bào)送《結(jié)售匯綜合頭寸日報(bào)表》。

四、銀行結(jié)售匯綜合頭寸和大額結(jié)售匯交易的其他制度性要求，仍按照《國家外匯管理局關(guān)于銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2010]56號）執(zhí)行。

五、各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行。

執(zhí)行中如遇問題，請及時(shí)與國家外匯管理局聯(lián)系。

業(yè)務(wù)支持聯(lián)系電話：010-68402271、68402313；

技術(shù)支持聯(lián)系電話：010-68402220。

附件：1. （ 銀行）結(jié)售匯綜合頭寸日報(bào)表
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/
2. （ 銀行）大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/




2012年8月10日




相關(guān)信息:
附件1: （ 銀行）結(jié)售匯綜合頭寸日報(bào)表
附件2: （ 銀行）大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)



附件1：

（ 銀行）結(jié)售匯綜合頭寸日報(bào)表
年 月 日

單位：萬美元

項(xiàng) 目 差額 結(jié)匯/買入 售匯/賣出

上一日結(jié)售匯綜合頭寸 （1）
當(dāng)日對客戶即期結(jié)售匯 （2）
當(dāng)日自身結(jié)售匯 （3）
當(dāng)日銀行間即期外匯交易 （4）
當(dāng)日對客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約 （5）
當(dāng)日銀行間遠(yuǎn)期外匯交易簽約 （6）
當(dāng)日對客戶期權(quán)Delta凈敞口變動 （7）
當(dāng)日銀行間期權(quán)Delta凈敞口變動 （8）
當(dāng)日結(jié)售匯綜合頭寸 （9）

當(dāng)日末對客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期 （10）
當(dāng)日末銀行間遠(yuǎn)期外匯交易累計(jì)未到期 （11）
當(dāng)日末對客戶未到期期權(quán)Delta凈敞口 （12）
當(dāng)日末銀行間未到期期權(quán)Delta凈敞口 （13）
當(dāng)日收付實(shí)現(xiàn)制頭寸 （14）
附加項(xiàng)
當(dāng)日對客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約及期權(quán)行權(quán) （15）
備注：



注：1、（9）=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）
（14）=（9）-（10）-（11）-（12）-（13）
2、“當(dāng)日對客戶/銀行間期權(quán)Delta凈敞口變動”：對形成銀行外匯多頭的一筆期權(quán)，如Delta敞口比上一日增長，則以正值計(jì)入變動差額，反之以負(fù)值計(jì)入變動差額；對形成銀行外匯空頭的

一筆期權(quán)，如Delta敞口比上一日增長，則以負(fù)值計(jì)入變動差額，反之以正值計(jì)入變動差額；對當(dāng)日全部期權(quán)的Delta敞口加總形成Delta凈敞口變動。
3、期權(quán)到期，如果執(zhí)行，則Delta值計(jì)為1；如果不執(zhí)行，則Delta值計(jì)為0。



附件2：

（ 銀行）大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)
年 月 日

單位：萬美元
結(jié)匯/售匯
交易類別 客戶名稱 交易性質(zhì) 交易幣種 折美元金額 交易品種 備注




注：1、區(qū)分結(jié)匯和售匯分項(xiàng)填報(bào)；2、交易類別分為銀行對客、銀行自身；3、交易性質(zhì)分為經(jīng)常項(xiàng)目、資本和金融項(xiàng)目；4、交易品種分為即期、遠(yuǎn)期（簽約）、期權(quán)（簽約）；5、大額結(jié)售匯交易的標(biāo)準(zhǔn)為單筆等值5000萬美元以上（含）。